هذه المشكلة من ال vscode، فهو لم يتعرف على المكتبة pygame.
سبب المشكلة غالباً هو أنك لم تضع البيئة المناسبة في ال vscode.
يمكنك اختيار البيئة بالضغط على ما هو موضح في الصورة، ستظهر لك خيارات البيئة حتى يمكنك اختيار البيئة الصحيحة:
في حال لم ينجح الأمر جرب إغلاق vscode و إعادة فتحه. في حال استمرت المشكلة بالظهور فغالباً السبب مشاكل في ال vscode، هذا يحدث في بعض الأحيان و لكنه لا يؤثر على عمل الكود، لذلك يمكنك متابعة العمل بشكل طبيعي.
تحياتي.